Что такое бета-систематический риск?

2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-16 00:22

А бета коэффициент является мерой волатильности, или систематический риск , индивидуального запаса по сравнению с бессистемным риск всего рынка. Статистически, бета представляет наклон линии через регрессию точек данных от доходности отдельной акции к доходности рынка.

Так почему же бета-версия систематического риска?

Бета и волатильность Бета является мерой волатильности акции по отношению к рынку. Он измеряет воздействие риск конкретная акция или сектор по отношению к рынку. А бета 1 означает, что портфель будет двигаться в том же направлении, будет иметь такую же волатильность и чувствителен к систематический риск.

Кроме того, что подразумевается под систематическим риском? Систематический риск относится к риск присущие всему рынку или рыночному сегменту. Систематический риск , также известный как «недиверсифицируемый риск , »« Волатильность »или« рынок риск , »Влияет на рынок в целом, а не только на отдельные акции или отрасль.

Учитывая это, каков риск бета-тестирования?

Бета-риск вероятность того, что ложная нулевая гипотеза будет принята статистическим тестом. Это также известно как ошибка типа II или ошибка потребителя. риск . Первичный детерминант количества бета-риск - размер выборки, использованной для теста. В частности, чем больше исследуемый образец, тем ниже бета-риск становится.

Какие есть примеры систематического риска?

Теперь вы увидите 9 примеров систематических рисков

• 1 Изменения в Законе.
• 2 Налоговые реформы.
• 3 повышения процентной ставки.
• 4 Стихийные бедствия (землетрясения, наводнения и т. Д.)
• 5 Политическая нестабильность и бегство капитала.
• 6 Изменения во внешней политике.
• 7 Изменения стоимости валюты.
• 8 Крах банков (например, ипотечный кризис 2008 г.)