Видео: Что такое модели финансового фактора?
2024 Автор: Stanley Ellington | [email protected]. Последнее изменение: 2023-12-16 00:22
Факторные модели находятся финансовые модели которые включают факторы (макроэкономические, фундаментальные и статистические) для определения рыночного равновесия и расчета необходимой нормы прибыли. Максимизация избыточной доходности, то есть альфа (α) (будет рассмотрено в более поздней части этой статьи) портфеля.
Тогда что такое факторная модель в финансах?
Факторная модель . Математический расчет степени, в которой макроэкономические факторы влияют на ценные бумаги в портфеле. Статистический факторная модель попытки объяснить риски, присущие инвестициям. Фундаментальный факторная модель рассматривает риски отрасли или рынка, которые могут повлиять на портфель.
Впоследствии возникает вопрос, что такое однофакторная модель? Одинокий - факторная модель . А модель возвратов ценных бумаг, которые признают только один общий фактор . В единственный фактор обычно рыночная доходность.
Таким образом, является ли CAPM однофакторной моделью?
Тот самый- факторная модель , называемая ценой на основные средства модель ( CAPM ), был разработан в начале 1960-х годов. CAPM добавляет единственный фактор в уравнение: риск, измеряемый стандартным отклонением. ПРОДВИГАЕТСЯ. CAPM утверждает, что чем рискованнее акция, тем выше ожидаемая доходность.
Что такое модель Барра?
В Барра Факторный анализ риска - многофакторный модель , создан Барра Inc., используется для измерения общего риска, связанного с ценными бумагами, относительно рынка. Барра Анализ факторов риска включает в себя более 40 показателей данных, включая рост прибыли, оборот акций и рейтинг приоритетного долга.
Рекомендуемые:
Что такое отчеты финансового управления?
По своей сути финансовый отчет - это инструмент управления, используемый для передачи ключевой финансовой информации компании как внутренним, так и внешним заинтересованным сторонам, охватывая все аспекты финансовых дел с целью повышения эффективности, а также финансовой плавности
Что такое спецификация модели в исследованиях?
Спецификация модели - это процесс определения, какие независимые переменные включать и исключать из уравнения регрессии. Необходимость выбора модели часто начинается, когда исследователь хочет математически определить взаимосвязь между независимыми переменными и зависимой переменной
Что такое рыночные модели?
Рыночные модели относятся к определенной социальной организации, которая существует между покупателями и продавцами
Что такое функциональные модели?
Функции как модели. Функция может служить простой математической моделью или простой частью более крупной модели. Помните, что функция - это просто правило f, которое выражает зависимость одной переменной величины y от другой переменной величины x
Когда единицы фактора увеличивают предельную доходность фактора?
Сумма, которую дополнительная единица фактора фактор добавляет к общему доходу фирмы в течение периода, называется продуктом предельного дохода (MRP) фактора. Дополнительная единица фактора производства увеличивает выручку фирмы в двухэтапном процессе: во-первых, она увеличивает выпуск продукции